No/VOL: 02/2003 Page no. 117-120
Authors: Jan Leszczyński :
Title: Rekonstrukcja funkcji korelacyjnych ciągów czasowych
Abstract: W referacie przedstawiono metody rekonstrukcji funkcji autokorelacji na podstawie realizacji sekwencji korelacyjnej, otrzymanej w wyniku opracowania danych z „krótkiej próby” badanego ciągu czasowego. Istota rozwiązania polega na pozyskiwaniu informacji charakterystycznej dla analizy nieparametrycznej badanego sygnału (funkcja autokorelacji, a w następstwie gęstość widmowa) za pośrednictwem jego modelu autoregresyjnego. Badania symulacyjne na tle estymatora Markowa wykazują, że przedstawiana metoda może udoskonalić rozwiązania niektórych zadań identyfikacji.
Key words: modele ciągów czasowych, metoda najmniejszych kwadratów