No/VOL: 09/2006 Page no. 44-46
Authors: Rafał Weron , Adam Misiorek :
Title: Zwiększenie dokładności prognoz ceny energii poprzez zastosowanie preprocessingu oraz modeli nieliniowych
Abstract: W pracy zastosowano liniowy model AR do stworzenia prognoz cen z rynków energii elektrycznej Kalifornii (CalPX) i Skandynawii (Nord Pool). Następnie zaproponowano metody umożliwiające zwiększenie dokładności tego typu prognoz – poprzez wykorzystanie preprocessingu (zmniejszającego wpływ skoków procesu w okresie kalibracji) oraz dwustanowego modelu nieliniowego TAR.
Key words: prognozowanie ceny rynkowej, model AR, preprocessing, model TAR