No/VOL: 01/2015 Page no. 102
Authors: Serhii Zabolotnii , Zygmunt Warsza :
Title: Semi-parametryczna estymacja punktu zmiany parametrów w szeregach niegaussowskich metodą maksymalizacji wielomianu
Abstract: Zastosowano metodę maksymalizacji wielomianu do syntezy adaptacyjnych algorytmów dla estymacji punktu zmiany wartości średniej oraz wariancji szeregu losowego w trybie a posteriori. Analiza i wyniki modelowania statystycznego wykazały, że uwzględniając parametry nie-gaussowskich danych statystycznych w oszacowaniu wielomianowym uzyskuje się istotny wzrost dokładności.
Key words: punkt zmiany parametrów, estymacja a posteriori, wielomian stochastyczny, wartość średnia, wariancja, kumulanty.