Numer: 09/2008 Str. 108-112
Autorzy: Bartosz Sawik :
Tytuł: Trzyetapowe podejście leksykograficzne do wielokryterialnej optymalizacji metodami programowania całkowitoliczbowego mieszanego
Streszczenie: W artykule przedstawiono wielokryterialny model optymalizacji portfelowej wraz z trójetapowym podejściem lksykalno-graficznym. Celem optymalizacji jest wyznaczenie portfela o maksymalnej oczekiwanej stopie zwrotu, dla której prawdopodobieństwo wartości zagrożonej zwrotu (VaR) przy ryzyku mniejszym od zadanej wartości będzie nie większe od zadanego lub minimalizowanego progu. Przedstawiono wyniki eksperymentów obliczeniowych dla danych zaczerpniętych z GPW w Warszawie.
Słowa kluczowe: programowanie całkowitoliczbowe mieszane, matoda leksykograficzna, optymalizacja portfelowa, wartość zagrożona zwrotu