Numer: 02/2003 Str. 117-120
Autorzy: Jan Leszczyński :
Tytuł: Rekonstrukcja funkcji korelacyjnych ciągów czasowych
Streszczenie: W referacie przedstawiono metody rekonstrukcji funkcji autokorelacji na podstawie realizacji sekwencji korelacyjnej, otrzymanej w wyniku opracowania danych z „krótkiej próby” badanego ciągu czasowego. Istota rozwiązania polega na pozyskiwaniu informacji charakterystycznej dla analizy nieparametrycznej badanego sygnału (funkcja autokorelacji, a w następstwie gęstość widmowa) za pośrednictwem jego modelu autoregresyjnego. Badania symulacyjne na tle estymatora Markowa wykazują, że przedstawiana metoda może udoskonalić rozwiązania niektórych zadań identyfikacji.
Słowa kluczowe: modele ciągów czasowych, metoda najmniejszych kwadratów