Numer: 12/2010 Str. 253
Autorzy: Zygmunt Warsza , Maryna Galovska :
Tytuł: Estymatory wartości mezurandu dla danych o nie-gaussowskich rozkładach prawdopodobieństwa
Streszczenie: Metodą symulacji Monte Carlo zbadano efektywność kilku jednoelementowych estymatorów wartości mezurandu dla próbek danych pomiarowych modelowanych nie-gaussowskimi rozkładami prawdopodobieństwa w postaci splotów kilku prostych rozkładów. Przedstawiono też dwa rodzaje metod, tj. opartą na symulacji Monte Carlo i metody „resamplingu” - powtórnego próbkowania, jako nowoczesne narzędzia statystyczne do bezpośredniego wyboru estymatora dla dowolnej próbki danych, gdy stanowi ona jedyną dostępną informację o badanej wielkości.
Słowa kluczowe: rozkład prawdopodobieństwa danych, estymator mezurandu, środek rozpięcia, ocena niepewności pomiarów.