Numer: 09/2006 Str. 20-22

Autorzy: Kazimierz Dąsal :

Tytuł: Zmienne opóźnione w modelach prognostycznych

Streszczenie: Zastosowanie w modelach prognostycznych szeregów czasowych jest z wielu względów wygodne. Budując jednak model dynamiczny, korzystający ze zmiennych opóźnionych napotykamy trudny problem doboru tych opóźnień. W artykule zaprezentowano dwa modele z różnym sposobem doboru opóźnień. Przedstawiono wyniki i analizę problemu.

Słowa kluczowe: model, zmienne opóźnione, autokorelacja, dekompozycja, prognoza

wstecz