Numer: 09/2006 Str. 41-43
Autorzy: Tomasz Popławski :
Tytuł: Rozmyty model prognozowania cen energii na Towarowej Giełdzie Energii
Streszczenie: Artykuł przedstawia próbę zastosowanie reguł i zasad modelowania rozmytego do prognoz cen energii na Towarowej Giełdzie Energii. Główną zaletą modeli rozmytych względem konwencjonalnych modeli matematycznych jest możliwość ich opracowania na bazie znacznie mniejszej informacji o systemie. Informacja ta może mieć charakter nieprecyzyjny, rozmyty. W artykule zaproponowano implementację jednego z klasycznych modeli rozmytych – Takagi-Sugeno. Modyfikacja tego modelu polega na zastosowaniu wymiaru fraktalnego z teorii chaosu zdeterminowanego we wnioskowaniu rozmytym zamiast znanych analitycznie postaci funkcji. Model zweryfikowano na przykładach prognoz cen energii na Towarowej Giełdzie Energii.
Słowa kluczowe: krótkoterminowe prognozowanie w elektroenergetyce, Towarowa Giełda Energii, metody oparte na podobieństwie, logika rozmyta